Rentabilidad: Media anualizada de las rentabilidades diarias de los últimos 3 años de la posición actual.
Volatilidad: Mide el grado de dispersión de la rentabilidad, es decir, cuanto mayor sea la volatilidad mayor es el riesgo de que la rentabilidad obtenida por la cartera se aleje de la rentabilidad media esperada, y viceversa. Está calculado sobre las posiciones vivas en una serie de 3 años.
Ratio Sharpe: Ratio que pone en referencia una vez más la rentabilidad y el riesgo. Mide la rentabilidad ‘extra’ que ofrece una cartera respecto al activo libre de riesgo a un año. Es decir, la rentabilidad que obtiene un inversor que asume un determinado nivel de riesgo gracias a la gestión, respecto a la que obtendría invirtiendo en activos exentos de riesgo como el Repo o las Letras del Tesoro. Es un valor calculado respecto al activo libre de riesgo “Euribor 12 meses”.
VaR: Mide el peor escenario sufrido por la cartera en un periodo de 12 meses durante los últimos 3 años con un nivel de confianza del 95%. Con este indicador es posible conocer anticipadamente el riesgo máximo de pérdida de su inversión en un año. Este indicador en ningún caso implica una garantía de pérdida máxima por nuestra parte, siendo exclusivamente una herramienta de orientación al inversor sobre el escenario negativo más probable en base a un análisis cuantitativo con datos reales de mercado.